深交所发布转融通证券出借交易实施办法(3)

　　第五章申报

　　第二十四条本所接受出借人出借申报的时间为每个交易日9︰15至11︰30、13︰00 至15︰00。出借申报当日有效，且在出借申报时间内可以撤销。

　　第二十五条本所接受借入人借入申报的时间为每个交易日9︰15至11︰30、13︰00 至15︰30。

　　第二十六条借入人应当于每个交易日15︰00至15︰30 向本所发送借入结束标志。本所逾期未接收到借入结束标志的，由协议平台自动生成。借入申报当日有效，且在协议平台接收到或自动生成借入结束标志前可以撤销。

　　第二十七条当日休市或者标的证券全天停牌的，本所不接受有关申报。标的证券在当日开市后停牌的，停牌期间可以申报，也可以撤销申报。

　　第二十八条本所接受下列类型的申报：

　　(一)非约定申报；

　　(二)约定申报。

　　第二十九条出借人和借入人提交的非约定申报指令应当包括证券账号、证券代码、期限、出借或借入、费率、证券数量、本方交易单元代码等内容。

　　第三十条出借人和借入人就出借证券数量、期限和费率等达成一致的，可以提交约定申报指令。约定申报指令应当包括证券账号、证券代码、期限、出借或借入、费率、证券数量、本方交易单元代码、对手方交易单元代码、约定号等内容。

　　第三十一条出借人应当通过在本所指定登记结算机构开立的普通证券账户进行出借申报。

　　第三十二条出借人在提交出借申报指令前，应当确认其证券账户真实、有效，且实际拥有与出借申报数量相对应的证券。出借的证券不得存在任何权利瑕疵，否则出借人应对借入人的损失予以赔偿。

　　第三十三条出借人在撤销出借申报指令前，应当确保不对已申报出借的证券进行申报卖出或另作他用。因出借人证券账户中证券不足导致已成交的证券出借合约交收违约的，出借人应按照已成交的证券出借合约金额的0.05%向借入人一次性支付违约金。证券出借合约金额的计算公式为：证券出借合约金额=已成交出借证券数量×出借日证券收盘价

　　第三十四条证券出借交易实行定价交易的，申报指令中的费率应当与借入人当日向市场公布的费率一致。

　　第三十五条出借人和借入人的申报数量应当为100 股(份)或其整数倍，且单笔申报数量不得低于1 万股(份)。出借人单笔出借申报数量不得超过100 万股(份)。本所可以根据市场情况，对上述申报数量进行调整。

　　第六章成交

　　第三十六条本所协议平台于每个交易日15︰00 至15︰30 期间接收到或自动生成借入结束标志后，对当日申报进行成交确认。

　　第三十七条本所对约定号、期限、证券代码、证券数量、费率等各项要素均匹配的约定申报直接进行成交确认。

　　第三十八条本所对非约定申报按照以下配对原则进行成交确认：

　　(一)每一期限档次下每只标的证券所有出借人出借申报数量不超过借入人借入申报数量的，按照出借人出借申报指令的时间先后顺序依次与借入人进行成交确认。

　　(二)每一期限档次下每只标的证券所有出借人出借申报数量超过借入人借入申报数量的，对所有出借人按照比例确定成交数量，分别与借入人进行成交确认。按照比例成交后借入人的借入申报数量仍有未成交部分的，则按照出借申报数量从大到小的顺序，出借申报数量相同的按照时间先后顺序，依次与借入人进行成交确认，直至借入人的借入申报全部成交。按照比例确定成交数量时，最小成交单位为100 股(份)。

　　第三十九条标的证券在当日开市后停牌至15︰00 的，本所对该证券当日所有申报不进行成交确认。

　　第四十条依照本办法达成的交易，其成交结果以本所交易主机记录的成交数据为准。

　　第七章归还

　　第四十一条出借人向借入人出借证券，享有按期收回出借证券、收取借券费用及相应权益补偿的权利。

　　第四十二条借入人应当按期归还借入证券、支付借券费用及相应权益补偿。借入人未能按期归还和支付或者未能足额归还和支付相应证券、资金的，应当向出借人按日支付所欠债务金额0.05%的违约金。债务金额的计算公式为：债务金额=尚未归还的出借证券数量×出借日证券收盘价+尚未支付的借券费用

　　第四十三条借入人无法归还借入证券、支付借券费用或相应权益补偿的，应当及时向本所报告，并与出借人协商债务的了结方式。协商一致的，借入人应当将债务了结方案报本所；协商不一致或者借入人未按债务了结方案了结的，出借人有权依法向借入人追偿。

　　第四十四条证券出借交易期限顺延超过30 个自然日的，借入人与出借人可以协商采取现金方式了结。借入人与出借人采取现金方式了结的，应当根据本所或本所认可的指数编制机构编制发布的股票行业指数计算该证券的公允价值。公允价值的计算公式为：公允价值=证券停牌前一交易日收盘价×(现金了结日前一交易日该证券对应的股票行业指数/停牌前一交易日该证券对应的股票行业指数)×出借证券数量

　　第四十五条标的证券对应的上市公司被以终止上市为目的进行收购，且归还日在收购报告书公告之日起3 个交易日之后的，归还日提前至收购报告书公告之日起的第3 个交易日。借入人应当于归还日后2个交易日内向本所报告合约了结情况。

　　第四十六条标的证券终止上市，且归还日在终止上市公告之日起3 个交易日后的，归还日提前至终止上市公告之日起的第3 个交易日。借入人应当于归还日后2 个交易日内向本所报告合约了结情况。

　　第四十七条本所可以根据市场情况和风险管理需要，对本章规定的处理时间、计算公式和特殊情形处理方式进行调整。

　　第四十八条每个交易日，借入人应当将当日证券归还和权益补偿的明细数据发送本所。

　　第四十九条证券出借合约展期的，出借人与借入人自行协商一致后，由借入人将出借人认可的合约展期业务数据发送至本所。

　　第八章权益补偿

　　第五十条借入人借入证券后、归还证券前，证券发行人分配投资收益、向证券持有人配售或者无偿派发证券、发行证券持有人有优先认购权的证券的，借入人应当向出借人提供权益补偿。

　　第五十一条权益补偿日按以下原则确定：

　　(一)权益类型为现金红利或利息的，权益补偿日为归还日；

　　(二)权益类型为送股、转增股份的，权益补偿日为权益证券上市日和归还日两者较晚日期为准；

　　(三)权益类型为增发新股、发行可转换债券、派发权证的，权益补偿日以权益证券上市日的下一交易日与归还日两者较晚日期为准；

　　(四)权益类型为配股权的，权益补偿日以除权日的下一交易日与归还日两者较晚日期为准。

　　第五十二条权益类型为现金红利或利息的，借入人应当根据出借人出借证券应得的资金，在权益补偿日归还出借人。

　　第五十三条权益类型为送股或转增股份的，借入人应当根据出借人出借证券应得的股份数量，在权益补偿日归还出借人。

　　第五十四条权益类型为发行人无偿派发权证的，借入人应当于权益补偿日补偿出借人。补偿金额的计算公式为：补偿金额=权证上市首日成交均价×派发权证数量

　　第五十五条权益类型为配股权的，借入人应当于权益补偿日补偿出借人。补偿金额小于或者等于零时，不予补偿。补偿金额的计算公式为：补偿金额=(权益登记日收盘价-除权参考价)×出借证券数量

　　第五十六条权益类型为原股东有优先认购权的增发新股、发行可转换债券等权益的，借入人应当于权益补偿日补偿出借人。补偿金额小于或者等于零时，不予补偿。补偿金额的计算公式为：补偿金额=(优先认购证券上市首日成交均价-发行认购价格)×可优先认购证券数量

　　第五十七条本所可以根据市场情况，对权益补偿的类型和补偿金额计算公式进行调整。第九章信息披露和报告

　　第五十八条本所通过协议平台发布出借人非约定申报中的出借信息，包括证券代码、证券名称、期限、出借数量、费率、申报时间等内容。

　　第五十九条本所每个交易日开市前，通过本所网站发布前一交易日每只标的证券在各期限档次下的成交数量信息。

　　第六十条借入人应当于每一月份结束后7 个交易日内，向本所报告当月证券出借交易提前了结、展期、协商了结以及违约等情况。

　　第六十一条借入人、出借人持有一家上市公司股票的数量或者其增减变动达到法定比例时，应当依法履行相应的信息报告和披露义务。借入人通过转融通担保证券账户持有的股票不计入其自有股票，借入人无须因该账户内股票数量的变动而履行信息报告、披露或者要约收购义务。出借人仅因收回出借股票使其持股比例超过30%的，无须履行要约收购义务。

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